標的物股價之波動率指標之設計與應用(大盤、個股均適用)

標的物股價之波動率指標之設計與應用(大盤、個股均適用)
一. 波動率指標(Volatility Indicator)定義:
² 前一日RV=前一日上漲波動率=日上漲波動範圍/日上漲封套區間
=((前一日TH值)-(前一日TO值))/(( 前一日EMCS值)-(前一日TO值))
² 週平均上漲波動率=AVERAGE(前一日上漲波動率,前二日上漲波動率,
前三日上漲波動率,前四日上漲波動率,前五日上漲波動率)
² 前一日DV=前一日下跌波動率=日下跌波動範圍/日下跌封套區間
=((前一日TL值)-(前一日TO值))/( (前一日TO值)-(前一日EMCB值))
² 週平均下跌波動率=AVERAGE(前一日下跌波動率,前二日下跌波動率,
前三日下跌波動率,前四日下跌波動率,前五日下跌波動率)
² RVI=上漲波動率指標(Rise Volatility Indicator)
=(日上漲波動率-週平均上漲波動率) / ABS(週平均上漲波動率)
² DVI=下跌波動率指標(Drop Volatility Indicator)
=(日下跌波動率-週平均下跌波動率) / ABS(週平均下跌波動率)
二. 波動率指標的重要性與應用:
Ø 「噴久必盤、盤久必噴」是千古不變的道理。
Ø 波動率指標是盤整區間與明顯趨勢的最佳確認指標。
Ø AND(前一日RV>=100%,前一日RVI>=20%) Þ 趨勢為〝急漲〞。
Ø OR(前一日RV>=100%,前一日RVI<=-20%) Þ 趨勢為〝緩漲〞。
Ø AND(前一日RV<=-50%,前一日RVI>=20%) Þ 趨勢為〝止漲〞。
Ø AND(前一日DV<=-100%,前一日DVI<=-20%) Þ 趨勢為〝急跌〞。
Ø OR(前一日DV<=-100%,前一日DVI<=-20%) Þ 趨勢為〝緩跌。
Ø AND(前一日DV>=50%,前一日DVI>=20%) Þ 趨勢為〝止跌〞。
Ø OR﹝前一日RVI<20% , 前一日DVI>-20%﹞ Þ 趨勢為〝盤整〞。