認購權證之盤中操作策略

股票、認購權證之盤中操作策略
第一節.標的股票之盤中操作策略
一、 符合盤中〝強力買進〞 之標的股票之條件
分析屬性 基本面 技術面 籌碼面
分析因子 PEG值 DTI值 大盤趨勢；類股趨勢(A/D)；MFI；V
必要條件組合 PEG值 <
0.5 S < M10*1.05；
DTI值 >100% 大盤趨勢=〝漲勢〞
類股趨勢=〝漲勢〞
必要條件組合 PEG值 <
(PEG值)週 RVI>=20%；ΔS3 > 0；
DTI值 > DTI值週 (A/D) >= (A/D)週；
MFI>=(MFI)週；V < VW
週線底部放大量

二、 符合盤中〝酌量試買〞 之標的股票之條件
分析屬性 技術面 籌碼面
分析因子 DTI值 (A/D)；MFI
必要條件組合 S <= M10* 0.88 (A/D) >= (A/D)週 ； MFI >=(MFI)週

三、 符合盤中〝逢高減碼〞 之標的股票之條件
分析屬性 技術面 籌碼面
分析因子 DTI值 (A/D)；MFI；V
必要條件組合 S >= M10* 1.12 V>VW ； (A/D)<(A/D)週 ；MFI<(MFI)週
週線頭部放大量

四、 符合盤中〝出清持股〞 之標的股票之條件
分析屬性 基本面 技術面
分析因子 PEG值 DTI值
充份條件組合 PEG值 > 2 S > M10* 0.9 ； DTI值 < 0%
必要條件組合 PEG值>(PEG值)週 DVI<=-20%；ΔS3<0 ；DTI值
五、 符合盤中〝宜觀望〞 之標的股票之條件:
以上皆非(一~二項條件皆不符合)
第二節. 認購權證之盤中操作策略
一、 符合盤中〝強力買進〞 之個股認購權證之條件
分析屬性 基本面 技術面
分析因子 R Δw；Δs
必要條件組合 R > 0% Δw <=Δs * P
必要條件組合 R >-200% 標的股票符合盤中〝強力買進〞 之條件

二、 符合盤中〝酌量試買〞 之個股認購權證之條件
分析屬性 基本面 技術面
分析因子 R Δw；Δs
R > -50% Δw <=Δs * P * 0.9
R > -100% Δw <=Δs * P * 0.8
R > -200% Δw <=Δs * P * 0.4
R > -500% Δw <=Δs * P * 0.2
R <=-500% Δw <=Δs * P * 0.1

三、 符合盤中〝逢高減碼〞 之個股認購權證之條件
分析屬性 技術面
分析因子 標的股票
充份條件組合 標的股票符合盤中〝逢高減碼〞 之條件

四、 符合盤中〝出清持股〞 之個股認購權證之條件
分析屬性 技術面
分析因子 Δw ；Δs ； 標的股票
充份條件組合 Δw >Δs * P ； 標的股票符合盤中〝出清持股〞 之條件

五、 符合盤中〝宜觀望〞 之個股認購權證之條件:
以上皆非(一~二項條件皆不符合)
第三節.標的股票與認購權證表內符號說明
表內符號 說明
PEG值 預估本益比除以盈餘成長率
(Predicting Earning Growth)
DTI值 今日收盤值趨勢指標(Daily Trend Indicator)
DTI值週 DTI值週= 週平均DTI值
(A/D) A/D= ((TC-TO)/(TH-TL))*V
(A/D)週 (A/D)週= 週平均(A/D)
MFI MFI=(最高價-最低價)/ (交易量)=△P/V
(MFI)週 (MFI)週= 週平均MFI
RVI 上漲波動率指標(Rise Volatility Indicator)
DVI 下跌波動率指標(Drop Volatility Indicator)
V / VW 今日成交量 / 週平均成交量
S 標的物目前之價格
ΔS 標的物前一日漲跌價差
ΔS3 標的物前3日累積漲跌價差
M10 標的物十日移動平均價
R R=認購權證合理投資價值=(W-W*)/W*(%)
Δw Δw=認購權證前一日漲跌價差
P 認購權證與標的物之執行比率(P=1.0或0.1)